Análise acadêmica sobre a ascensão dos quants no Brasil, explorando beta, alpha, smart beta e metodologias quantitativas....
Finanças Quantitativas & Análise Sistêmica
Artigo acadêmico e prático sobre Alpha e Beta. Definição, cálculo, exemplos numéricos e limitações dessas métricas essenciais...
O momentum é um dos fatores mais robustos no investimento quantitativo, baseado na persistência de retornos de...
O Momentum explora a persistência de retornos: ativos com alta recente tendem a continuar performando bem. Estratégias...
Aprenda sobre os principais fatores, seus benefícios e riscos, e como implementar essa estratégia para retornos...
Beta Inteligente combina fatores sistemáticos para superar índices tradicionais, melhorando retornos ajustados ao risco no mercado financeiro.
Portfólio de Fctor Investing Estruturado com base em evidências empíricas amplamente documentadas na literatura financeira, visando gerar...