Portfólio de Fctor Investing
Estruturado com base em evidências empíricas amplamente documentadas na literatura financeira, visando gerar retornos consistentes ajustados ao risco. O modelo é composto por duas estratégias complementares:
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Momentum: seleção mensal dos 5 ativos com maior retorno acumulado no período recente, em conformidade com a anomalia de momentum documentada por Jegadeesh & Titman (1993), que evidencia a persistência de retornos no curto e médio prazo.
Low Volatility: seleção mensal dos 5 ativos com menor desvio-padrão de retornos, fundamentada na premissa de que ativos de baixa volatilidade tendem a apresentar desempenho superior ajustado ao risco no longo prazo, conforme observado em estudos de Haugen & Baker (1991).
Momentum 6 Meses
| Data | Ativos | Setores | Preço Compra | Rank Momentum | Tendência | Período_Validade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | TIMS3 | Telecomunicações | 20.72 | 1.0 | Baixa | 01/08/2025 a 31/08/2025 |
| 30/07/2025 | SAPR3 | Saneamento | 7.54 | 2.0 | Baixa | 01/08/2025 a 31/08/2025 |
| 30/07/2025 | MRFG3 | Consumo N.C | 21.42 | 3.0 | Baixa | 01/08/2025 a 31/08/2025 |
| 30/07/2025 | BBDC4 | Bancos | 15.56 | 4.0 | Baixa | 01/08/2025 a 31/08/2025 |
| 30/07/2025 | NEOE3 | Energia | 24.76 | 5.0 | Baixa | 01/08/2025 a 31/08/2025 |
Low Volatility 6 Meses
| Data | Ativos | Setores | Preço Compra | Rank_Volatility | Tendência | Período_Validade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | BMGB4 | Bancos | 3.43 | 1.0 | Baixa | 01/08/2025 a 31/08/2025 |
| 30/07/2025 | GRND3 | Consumo C | 5.03 | 2.0 | Baixa | 01/08/2025 a 31/08/2025 |
| 30/07/2025 | ROMI3 | Bens Indus | 7.88 | 3.0 | Baixa | 01/08/2025 a 31/08/2025 |
| 30/07/2025 | SCAR3 | Imobiliario | 18.00 | 4.0 | Baixa | 01/08/2025 a 31/08/2025 |
| 30/07/2025 | BRAP4 | Siderurgia | 15.70 | 5.0 | Baixa | 01/08/2025 a 31/08/2025 |
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