Estratégia de Reversão para o Mercado Brasileiro de Ações
O Setup 9.1, criado pelo renomado trader americano Larry Williams, é uma estratégia de reversão de tendência baseada na Média Móvel Exponencial de 9 períodos (MME9). Popular entre traders brasileiros, esse método busca capturar movimentos de alta ou baixa logo no início de uma reversão, sendo especialmente útil para operações em ações, mini-índice e outros ativos.
Fundamentos do Setup 9.1
O Setup 9.1 é uma estratégia simples e objetiva, que utiliza a MME9 para identificar mudanças na direção do preço. Diferente da média móvel simples, a MME9 dá maior peso aos preços recentes, reagindo mais rápido às mudanças de tendência.
Por que usar a MME9?
- Resposta rápida: A MME9 filtra ruídos e sinaliza reversões com mais agilidade.
- Indicador visual: Facilita a identificação de pontos de entrada e saída.
- Versatilidade: Funciona em diferentes timeframes (5min, 15min, diário, etc.)
Em particular eu gosto muito desta estratégia analisando no gráfico semanal trazendo a analise para o gráfico diário.
Regras para Operar com o Setup 9.1
Sinal de COMPRA
- Condição: A MME9 deve estar apontando para baixo (tendência de queda).
- Gatilho: Um candle fecha virando a MME9 para cima.
- Entrada: Compra é acionada 1 tick acima da máxima do candle de reversão.
- Stop Loss: Colocado na mínima do candle gatilho.
- Gerenciamento: A operação é invalidada se a MME9 voltar a apontar para baixo antes da entrada.
Exemplo Prático:
No gráfico de SAPR3 (1D), após uma queda, um candle fecha acima da MME9, virando-a para cima. A entrada é dada na superação da máxima desse candle, com stop na mínima.
O bacana é pegar este setup após um movimento de queda de alguns dias, abra seu gráfico e exercite sua analise gráfica.
Sinal de VENDA
- Condição: A MME9 deve estar apontando para cima (tendência de alta).
- Gatilho: Um candle fecha virando a MME9 para baixo.
- Entrada: Venda é acionada 1 tick abaixo da mínima do candle de reversão.
- Stop Loss: Colocado na máxima do candle gatilho.
- Gerenciamento: A operação é invalidada se a MME9 voltar a apontar para cima antes da entrad
Aplicação no Mercado Brasileiro
Estudos mostram que o Setup 9.1 teve desempenho superior ao Buy and Hold em ativos como ABEV3, CSNA3 e PETR3 entre 2012 e 20214.
Dicas para Ações da B3
- Evite timeframes muito curtos (1-2min): Ruídos podem gerar falsos sinais.
- Combine com MMA21: Operações à favor da tendência da MMA21 (média móvel simples de 21 períodos) aumentam a taxa de acerto6.
- Foco em liquidez: Ações como VALE3, ITUB4 e BBDC4 respondem bem à estratégia.
4. Otimizações e Combinações
- Filtro de volume: Ignore sinais em candles com volume abaixo da média.
- Confirmação com RSI: Evite operar em sobrecompra/sobrevenda extrema (RSI >70 ou <30).
- Alvo dinâmico: Use Fibonacci ou resistências/suportes para sair parcialmente (nos próximos artigos vou mostrar minha estratégias com alvo de fibo).
Resultados e Limitações
Backtesting no IBOV (2018–2021)
- Setup 9.1: +14,59%
- Buy and Hold: -7,2%13.
Riscos
- Falsas reversões: Principalmente em mercados laterais.
- Gaps de abertura: Podem acionar stops precocemente.
Conclusão
O Setup 9.1 é uma estratégia eficaz para o mercado brasileiro, especialmente quando combinada com filtros adicionais. Sua simplicidade e objetividade a tornam ideal para traders iniciantes e experientes.
Próximos passos:
- Teste em demo antes de aplicar capital real.
- Acompanhe scanners de setups (como o Scanner da Bolsa) para identificar oportunidades automáticas6.
“O segredo não está em acertar todas as operações, mas em gerenciar bem as que dão certo.” — Adaptado de Larry Williams.
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